Forex Kwantitatiewe Analise

Kwantitatiewe Analise: Prys kanale Een van hul groot sterkpunt is hul vermoë om beide prys aksie en wisselvalligheid gebruik. Prys bands of kanale handel aanwysers wat bestaan ​​uit twee lyne. Die boonste lyn is 'n soort van weerstand lyn (Area van groot toevoer), terwyl die laer lyn is 'n soort van ondersteuning lyn (Area van 'n sterk vraag). Oor die jare, het tegniese ontleders 'n paar prys kanaal aanwysers ontwikkel; Sommige van hierdie sluit die Bollinger bands, Donchian kanale, Keltner kanale, Volatiliteit kanale, standaardfout Bands, Adaptive Prys Channel en bewegende gemiddelde koeverte. Bollinger Bands Waarskynlik, Bollinger bands is die mees gewilde een. Die middellyn is bloot 'n bewegende gemiddelde. Deur die berekening van die standaard afwyking van die verlede pryse en die toevoeging van / aftrekking dit om die middellyn, kan ons die boonste / onderste lyn van die Bollinger bands bou. Bollinger bands aanwyser is 'n ingeboude QuantShare. Hier is hoe om hierdie aanwyser in QS taal verwys: Bo Line: BBandsUpper (20, 2, _masma) Die bo lyn skep die boonste band deur die byvoeging van 2 standaardafwykings die 20-bar eenvoudige bewegende gemiddelde. Laer Line: BBandsLower (20, 2, _masma) Donchian kanale Donchian grense is gebaseer op 'n hoë en 'n lae van vorige N-periodes. Keltner grense gestel om 'n bewegende gemiddelde. Dit is gebaseer op die gemiddelde ware omvang of die hoë / lae reeks. wisselvalligheid kanale Die wisselvalligheid kanale gebruik maak van die hoogste en laagste vorige waardes op die boonste en onderste lyne te bepaal. Die aanwyser kan hier afgelaai word: Volatiliteit kanale aanwyser Bo Line: VolatilityChannels (20, 0) Laer Line: VolatilityChannels (20, 1) Standaardfout Bands Hierdie prys kanaal aanwyser is gebaseer op die alfa en beta koëffisiënte van die lineêre regressie van die afgelope N-pryse. Die aanwyser kan hier afgelaai word: Standard Fout Bands Dit vereis ook die volgende funksies: calcA en calcB. Adaptive Prys Channel Die aangepaste prys kanaal gebruik die hoogste hoog en laer lae waardes van die prys reeks oor 'n nie-vaste Terugblik tydperk. Die Terugblik tydperk volg veranderinge van die 30-bar standaardafwyking van die beslote reeks. Kwantitatiewe handel analise met behulp van R Verskeie tegnieke is beskikbaar vir die opgevolg deur die finansiële markte. Tegniese ontleding, wat hoofsaaklik fokus op die prys patrone en tendense te prys aksie projek, is die basis dat die meeste handelaars gebruik om ambagte te plaas. En, 'n voorbeeld van tegniese analise wat in gewildheid toeneem is kwantitatiewe handel ontleding. Dit verwys na 'n metode van handel wat supercomputer analise asook ingewikkelde algoritmes in diens te jag uit winsgewende opbrengste in die mark. 'N Algemene instrument wat gebruik word in die uitvoering van kwantitatiewe handel analise is die R programmeringstaal. Aanvanklik deur Ross Ihaka en Robert Gentleman ontwerp aan die Universiteit van Auckland, R verwys na 'n funksionele taal vir statistiese berekening en grafika. R kan gesê word dat 'n open source implementering van die S taal, wat ontwikkel is deur AT & T wees, en het 'n belangrike mylpaal in die manier waarop mense finansiële data te interpreteer nie. Veral onder die GNU General Public License, R is beskikbaar gestel aan die publiek gratis en dit kan maklik aangepas word om aan die behoeftes van die gebruiker te weerspieël. Die taal kan afgelaai word by R-projek / en dit het weergawes vir verskillende bedryfstelsels. Die R programmeringstaal het baie ontleen uit die S-Plus taal. Die sintaksis van die twee tale word beskou as nou verwant. Sommige noemenswaardige kenmerke van R sluit beskikbaarheid van ingeboude tools vir tydreekse, regressie ens, versameling van intermediêre gereedskap vir data-analise, doeltreffende data hantering vermoëns, gemak van die produksie van behoorlik ontwerpte persklaar erwe, en 'n groter grafiese en visualisering vermoëns . Dit is belangrik om daarop te let dat R is 'n ryk en 'n goed geskik taal vir die uitvoering van kwantitatiewe handel ontleding in die finansiële markte. Wanneer dit behoorlik gebruik word, is dit 'n waardevolle strategie kan 'n mens gebruik vir die maak van besluite oor die vraag of om in te skryf of te verlaat die mark. En, 'n algemene manier van die gebruik van R in kwantitatiewe handel is vir momentum identifikasie. Hierdie tegniek lyk vir momentum in finansiële data, wat gerig is op tendense of verborge verhoudings te identifiseer, te prys aksie voorspel. Die markte vorm gewoonlik tendense wat laaste vir 'n lang tydperk van die tyd. Handelaars gebruik van R kan die strategie in diens met die doel om die ontdekking van moontlike tendense in die mark. Kwantitatiewe handel analise met behulp van R is nie so ingewikkeld soos dit mag lyk. Die infrastrukturele ontwerp vir die taal is alreeds gedoen vir die gebruiker. Daarom, dit stel die gebruikers in staat om te konsentreer op wat hulle probeer om te bereik in plaas daarvan om te fokus op die nitty-gritty van hoe om dit te verwesenlik. Meer oor, sy gebruikersvriendelikheid en prys is baie noodsaaklike elemente om die beleggingsbedryf in die huidige prys-bewuste wêreld. Laastens word R so ontwerp dat dit kan verleng word vir spesifieke gebruike. Wat belangrik is, is daar gereed hulp van die R gemeenskap deur middel van gespreksforums, poslyste, en 'n ander manier. Die voordele van R maak 'n toenemende aantal handelaars om dit te gebruik vir kwantitatiewe handel. Die meeste van alles, is dit lief vir sy open source aard en die gemeenskap rondom dit wat toegewy is om te verseker die probleme van sy lede is vriendskaplik aangespreek. R het 'n baie groot bydraer basis, wat ook steeds 'n dag groei na dag. Meer nog, is roman add-on pakkette wat op 'n konstante basis geskep om die gebruiker-ervaring van sy praktisyns te verhoog. As sodanig, sal die gebruik van R vir die opwekking van handel seine selfs in die komende jaar voortgaan. Hier is 'n eenvoudige voorbeeld wat gebruik kan word vir die samesmelting van twee handel reeks met behulp van verskillende effekte. Let daarop dat hierdie doel te lei tot 'n afgeleide tydreekse. En, die verspreiding tussen die twee finansiële instrumente is meer as 0,5. xy 0,5, "y"] Alhoewel hierdie moeilik om te begryp vir diegene sien dit vir die eerste keer kan wees, lede van die R gemeenskap onderneming tydreeksanalise sien dit as brood en botter. Ten slotte, kwantitatiewe handel analise met behulp van R is maklik om te gebruik en dit is 'n baie goeie metode vir die identifisering van handel geleenthede in die finansiële markte. R het 'n uitgebreide ondersteun gemeenskap wat altyd bereid is om die probleme van sy lede aan te spreek. Meer oor en gebruik dit nie uitgawes te verhoog in terme van produk lisensie of eiendom kundigheid taal. R afwyk van die kompleksiteit van analise teenwoordig is in die huidige wêreld van die belegging. Daarom is dit 'n innoverende hulpmiddel wat kwantitatiewe analise makliker eerder maak as harder.